(高値-安値)は値動きやレートに無関係
横軸にレート(終値と始値の平均と定義しました)、縦軸に(高値-安値)でプロットしてみたところ、ほとんど相関関係はありません。むしろ90~110円前後の方が(高値-安値)は大きく、ある程度激しい動きをする可能性が高いのではと思います。2円以上一日で動く可能性は考えておく必要がありますね。
一方、値動きを当日のレートと前日のレートの差と定義し、値動きと一日の(高値-安値)の差をプロットしました。
その結果、値動きの大きさと一日の変動は相関性はありそうですが、有意な相関性は認めませんでした。また、翌日の値動きとも相関性がなく、結局一日で大きく値が動いても翌日には落ち着いていることが多いとも言えるかと思います。
10年間、3000日弱のデーターのうち、20%で約1.27円一日で上下していました。そして50%で約0.83円動いていました。このあたりのデーターは指し値を入れておくときに比以上に参考になるデーターかと思います。